Sprawdź pozycje funduszy lewarowanych na EURUSD oraz GBPUSD

0

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania.

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowym

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowym

Źródło: Opracowanie własne

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Źródło: Opracowanie własne

Strzałka zielona – na rynku znajduje się coraz więcej pozycji długich lub krótkich. Zielona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji długich

Strzałka czerwona-pozycje długie lub krótkie są zamykane. Czerwona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji krótkic

MACD – podawane jest dla USD, jako waluty kwotowanej np. JPY/USD, CAD/USD, EUR/USD

W poprzednim tygodniu stało się to, na co wskazywały ostatnie raporty Commitments of Traders – oczywiście chodzi o bardzo mocną aprecjację dolara amerykańskiego. Z tego powodu warto przyjrzeć się bliżej EURUSD i zadać pytanie, czy obecny trend spadkowy może być kontynuowany.

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Źródło: Cme Group

Fundusze lewarowane już od 30 stycznia bieżącego roku powoli redukowały pozycję długą, co widać po niebieskich barach. Linia netto zaczęła powoli opadać, jednak było to związane tylko z redukcją długich pozycji, a nie dobieraniem krótkich. Niemniej jednak rynek nie wytrzymał tak dużej presji podaży (zamykając długą pozycję fundusze lewarowane tworzyły dodatkową podaż) i notowania przerwały dolną bandę konsolidacji. Zastanawiając się czy trend będzie kontynuowany warto spojrzeć na samą linię netto, gdzie pozycje długie względem krótkich na tle historycznym w dalszym ciągu są bardzo wysoko. W związku z tym według COT większym prawdopodobieństwem będzie kontynuacja ostatniej wyprzedaży na EURUSD.

Czytaj również:  Ropa i miedź z potencjałem do wzrostów - komentarz surowcowy Aforti Exchange

Według analizy technicznej na dzień dzisiejszy bardziej prawdopodobna jest korekta w okolicę strefy podaży 1.216. Ostatnia wyprzedaż zatrzymała się na mocnym wsparciu wyznaczonym przez szczyt z 2017 roku. Pomimo tego po zakończonej korekcie notowania prawdopodobnie będą zmierzały w okolicę poziomu 1.188.

Notowania EURUSD, interwał dzienny

Notowania EURUSD, interwał dzienny

Źródło: Admiral Markets

GBPUSD – redukcja długich pozycji przez fundusze lewarowane

Według ostatniego raportu COT fundusze lewarowane zamknęły ponad 28 tysięcy pozycji długich oraz 10 tysięcy krótkich. Nie jest to jednoznaczny sygnał zakończenia obecnego trendu wzrostowego, ale ostrzeżenie dla kupujących.

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Źródło: Cme Group