Nowe instrumenty pochodne w ofercie GPW

0
  • GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych dostosowanych do potrzeb uczestników rynku
  • Po raz pierwszy w obrocie znajdą się kontrakty terminowe na akcje spółki LPP z nowym mnożnikiem 1 oraz spółki 11BIT Studios z nowym mnożnikiem 10
  • Mnożnik na kontraktach terminowych na akcje spółek mBank oraz Santander Bank zostanie zmieniony na 10 (do tej pory wynosił 100)
  • Nowe makroindeksy mają w przyszłości stać się instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych

Nowe instrumenty pochodne oraz zmiana mnożnika

Celem inicjatywy strategicznej – rozwój instrumentów pochodnych – jest zainteresowanie nowych inwestorów rynkiem terminowym. GPW we współpracy z uczestnikami rynku wprowadziła możliwość notowań kontraktów terminowych na akcje pojedynczych spółek z mnożnikami 1 i 10.

Dalszy rozwój rynku instrumentów pochodnych został ujęty w inicjatywie strategicznej GPW. Uważamy, że jednym z priorytetów jest przyciągnięcie inwestorów na ten rynek, dlatego wprowadziliśmy szereg zmian regulacyjnych, organizacyjnych oraz systemowych, co umożliwiło wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych z mnożnikami 1 i 10. Niższa wartość kontraktu i w konsekwencji niższa wartość depozytu zabezpieczającego mogą stanowić zachętę dla inwestorów do większej aktywności. Zmiana ta ułatwi również aktywne wspieranie płynności przez animatorów rynku, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa obrotu – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

W związku z wprowadzeniem nowych mnożników w obrocie na GPW od 18 marca 2019 r. będą dostępne:

  1. Kontrakty terminowe z mnożnikiem 1 dla kontraktów terminowych na akcje spółki LPP oraz z mnożnikiem 10 na akcje spółki 11 BIT Studios;
  2. Kontrakty terminowe na akcje spółek Santander Bank Polska oraz mBank z mnożnikiem 10 (poprzednio 100; dotyczyć będzie wyłącznie serii wprowadzanych do obrotu od 18 marca 2019 r.).

Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe

GPW planuje również wprowadzenie nowych kontraktów indeksowych. Instrumentami bazowymi dla nowych kontraktów będą indeks WIG.GAMES oraz trzy indeksy makrosektorowe, których publikację GPW rozpoczyna 18 marca 2019 r.:

  • Banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności (WIG.MS-FIN)
  • Paliwa-gaz-chemia (WIG.MS-PET)
  • Energia-górnictwo-surowce (WIG.MS-BAS)
Czytaj również:  Inwestycje w sztukę biją kolejne rekordy. Sprzedaż na polskim rynku aukcyjnym przekroczyła ćwierć miliarda złotych

– Konstrukcja indeksów była konsultowana z uczestnikami rynku tak, aby nowe wskaźniki w jak największym stopniu spełniały wymogi atrakcyjnych instrumentów bazowych dla kontraktów terminowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu inwestorzy szybko zauważą ich zalety i przekonają się do tych instrumentów – dodaje Izabela Olszewska.

Pierwsza publikacja nowych indeksów będzie miała miejsce 18 marca br. Wartości indeksów będą podawane w sposób ciągły co 15 sekund od rozpoczęcia do zakończenia sesji.

Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe pojawią się w obrocie giełdowym po zatwierdzeniu Warunków Obrotu dla tych kontraktów przez Komisję Nadzoru Finansowego.