Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania.
Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku walutowy
Źródło: Opracowanie własne
Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców
Źródło: Opracowanie własne
Strzałka zielona – na rynku znajduje się coraz więcej pozycji długich lub krótkich. Zielona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji długich
Strzałka czerwona-pozycje długie lub krótkie są zamykane. Czerwona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji krótkic
MACD – podawane jest dla USD, jako waluty kwotowanej np. JPY/USD, CAD/USD, EUR/USD
Według ostatniego raportu COT warto zainteresować się ropą naftową oraz – Bitcoinem.
WTI – coraz więcej krótkich pozycji
W poprzednim tygodniu zarządzający po raz kolejny powiększyli swoją pozycję po krótkiej stronie rynku, tym razem o ponad 5 tysięcy kontraktów. Co więcej z rynku zniknęło ponad 9 tysięcy długich pozycji, co daje bardzo niedźwiedzi wydźwięk dla ropy naftowej WTI.
Pozycje zarządzających na rynku kontraktów terminowych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto
Źródło: Cme group
Z kolei patrząc na analizę techniczną mamy mieszany scenariusz. Z jednej strony ostatnie tygodniowe świece zapowiadają mocniejszą wyprzedaż, za to z drugiej mamy mocne wsparcie, które może przeszkodzić stronie sprzedającej. Jeżeli jednak poziom 65-66 USD zostanie pokonany, to bazowym scenariuszem pozostanie kontynuacja wyprzedaży w okolicę linii trendu wzrostowego. Pod naporem sprzedających notowania mogą pokonać linię trendu i zmierzać w okolicę 59 USD.
Notowania WTI, interwał tygodniowy
Źródło: Admiral Markets
Bitcoin – fundusze obstawiają kierunek południowy
Ostatni raport COT pokazuje czarno na białym – fundusze lewarowane obstawiają kierunek południowy. W poprzednim tygodniu po raz kolejny podaż przewyższyła popyt – zostało otwarte 33 kontrakty terminowe na shorta oraz zamknięte 46 kontraktów opierających na pozycję długą.
Warto zauważyć, że pozycja netto funduszy lewarowanych systematycznie spada od kilku tygodni, zatem bazowym scenariuszem pozostanie dalsza wyprzedaż pierwszej kryptowaluty na świecie.
Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto
Źródło: Cme Group
Według analizy technicznej notowania BTCUSD znajdują się w trendzie spadkowym, aczkolwiek walczą o mocniejszy impuls wzrostowy. Sprzedający po raz drugi będą testować dołek z lutego bieżącego roku kalendarzowego, czy zostanie pokonany? Prawdopodobnie tak, co sprowadzi na rynek kryptowalut nieład. Po pokonanym wsparciu notowania mogą zmierzać w okolicę 4930 USD, po to aby finalnie dotrzeć w okolicę 3000 USD.
Notowania BTCUSD, interwał dzienny
Źródło: Admiral Markets
