Raport CFTC – pozycje dużych graczy Forex AUD i USD oraz CAD

0

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania.

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowym

abela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowym

Źródło: Opracowanie własne

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Źródło: Opracowanie własne

– na rynku znajduje się coraz więcej pozycji długich lub krótkich. Zielona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji długich

-pozycje długie lub krótkie są zamykane. Czerwona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji krótkic

MACD – podawane jest dla USD, jako waluty kwotowanej np. JPY/USD, CAD/USD, EUR/USD

Z puntu widzenia raportu Commitment of Traders najciekawiej przedstawia się AUDUSD oraz Gold

COT

Przez ostatni miesiąc dolar amerykański wrócił do łask inwestorów. Pomimo mocnej aprecjacji USD fundusze lewarowane nie zwiększyły zbytnio swojego zaangażowania po długiej stronie rynku, wręcz przeciwnie – cały czas grają na jego osłabienie.

Ostatni miesiąc na rynku Forex, główne waluty tracą względem USD

Ostatni miesiąc na rynku Forex, główne waluty tracą względem USD

Źródło: Finviz

AUD – fundusze powiększają zaangażowanie po długiej stronie rynku

Dolar australijski jest jedną z gorzej zachowujących się walut, ale nie dla funduszy lewarowanych, co jest bardzo dziwnym zjawiskiem. Przez ostatni miesiąc AUD stracił względem USD 3.68 proc. Przez ten czas fundusze lewarowane zmniejszyły swoje zaangażowanie po krótkiej stronie rynku o ponad 6 tysięcy krótkich pozycji, zatem nie zarobili na spadkach. Co więcej, zostało zamknięte tylko 2 tysiące krótkich pozycji.

Czytaj również:  Ponad 5% wzrostu PKB w Polsce. Argentyńskie peso szuka dna

AUD -> Okazja na większą wyprzedaż czy pułapka niedźwiedzia? O tym porozmawiamy już 12 października o godzinie 17.00.

Pozycje funduszy lewarowanych, niebieskie bary – pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – netto

Pozycje funduszy lewarowanych, niebieskie bary - pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta - netto

Źródło: Cmegroup

Ponadto zaangażowanie funduszy lewarowanych po długiej stronie rynku jest na bardzo wysokim poziomie, co w najbliższym czasie może skutkować panicznym zamykaniem długich pozycji i otwieraniem krótkich.

Z drugiej stronie nie możemy zapomnieć o tym, że to fundusze lewarowane wyznaczają długoterminowe trendy na rynku kapitałowym. Czyżby tym razem się pomylili? Wszystko powinno się wyjaśnić w przeciągu kilku najbliższych tygodni, ale na dzień dzisiejszy bazowym scenariuszem będzie dalsza wyprzedaż AUD na rzecz USD.

AUDUSD, interwał tygodniowy

AUDUSD, interwał tygodniowy

Źródło: Admiral Markets