Sprawdź pozycje funduszy lewarowanych na WTI oraz BTC

0

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania.

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku walutowy

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku walutowy

Źródło: Opracowanie własne

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Źródło: Opracowanie własne

Strzałka zielona – na rynku znajduje się coraz więcej pozycji długich lub krótkich. Zielona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji długich

Strzałka czerwona-pozycje długie lub krótkie są zamykane. Czerwona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji krótkic

MACD – podawane jest dla USD, jako waluty kwotowanej np. JPY/USD, CAD/USD, EUR/USD

Według ostatniego raportu COT warto zainteresować się ropą naftową oraz – Bitcoinem.

WTI – coraz więcej krótkich pozycji

W poprzednim tygodniu zarządzający po raz kolejny powiększyli swoją pozycję po krótkiej stronie rynku, tym razem o ponad 5 tysięcy kontraktów. Co więcej z rynku zniknęło ponad 9 tysięcy długich pozycji, co daje bardzo niedźwiedzi wydźwięk dla ropy naftowej WTI.

Pozycje zarządzających na rynku kontraktów terminowych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Pozycje zarządzających na rynku kontraktów terminowych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Źródło: Cme group

Czytaj również:  Andrew Hallissey nowym dyrektorem w Colliers International. Pokieruje działem Occupier Services w regionie EMEA

Z kolei patrząc na analizę techniczną mamy mieszany scenariusz. Z jednej strony ostatnie tygodniowe świece zapowiadają mocniejszą wyprzedaż, za to z drugiej mamy mocne wsparcie, które może przeszkodzić stronie sprzedającej. Jeżeli jednak poziom 65-66 USD zostanie pokonany, to bazowym scenariuszem pozostanie kontynuacja wyprzedaży w okolicę linii trendu wzrostowego. Pod naporem sprzedających notowania mogą pokonać linię trendu i zmierzać w okolicę 59 USD.

Notowania WTI, interwał tygodniowy

Notowania WTI, interwał tygodniowy

Źródło: Admiral Markets

Bitcoin – fundusze obstawiają kierunek południowy

Ostatni raport COT pokazuje czarno na białym – fundusze lewarowane obstawiają kierunek południowy. W poprzednim tygodniu po raz kolejny podaż przewyższyła popyt – zostało otwarte 33 kontrakty terminowe na shorta oraz zamknięte 46 kontraktów opierających na pozycję długą.

Warto zauważyć, że pozycja netto funduszy lewarowanych systematycznie spada od kilku tygodni, zatem bazowym scenariuszem pozostanie dalsza wyprzedaż pierwszej kryptowaluty na świecie.

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Źródło: Cme Group