Sprawdź pozycję funduszy lewarowanych na rynku

0

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania.

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku walutowy

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku walutowy

Źródło: Opracowanie własne

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających na rynku surowcowym

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających na rynku surowcowym

Źródło: Opracowanie własne

Strzałka zielona – na rynku znajduje się coraz więcej pozycji długich lub krótkich. Zielona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji długich

Strzałka czerwona-pozycje długie lub krótkie są zamykane. Czerwona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji krótkic

MACD – podawane jest dla USD, jako waluty kwotowanej np. JPY/USD, CAD/USD, EUR/USD

W poprzedni tygodniu duzi gracze po raz kolejny wyprzedali metale szlachetne oraz powiększyli swoje zaangażowanie po długiej stronie rynku na parze walutowej NZDUSD.

Gold – największy pesymizm od grudnia 2015 roku

W poprzedni tygodniu zarządzający na rynku kontraktów terminowych opiewających złoto po raz kolejny otworzyli więcej pozycji krótkich niż długich. Tym razem pozycja krótka wzrosła o 24 000, natomiast pozycja długa o jedyne 373 kontrakty terminowe. Oprócz tego warto zauważyć, że po raz pierwszy od grudnia 2015 roku linia netto spadła poniżej zera, co pokazuje bardzo duży pesymizm na całym rynku metali szlachetnych.

Czytaj również:  W najbliższym czasie nie zabraknie pretekstów do przeceny złotego

Pozycje zarządzających na rynku kontraktów terminowych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Pozycje zarządzających na rynku kontraktów terminowych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Źródło: Cme Group

Historycznie patrząc w momencie, gdzie krótkie pozycje były na wyższym poziomie niż długie następowało bardzo mocne odreagowanie rzędu kilku lub nawet kilkunastu procent. Czy tym razem będzie tak samo?

Notowania złota, interwał tygodniowy

Notowania złota, interwał tygodniowy

Źródło: Admiral Markets

Spoglądając na interwał tygodniowy złota otrzymujemy mieszane sygnały. Z jednej strony po przebiciu poziomu 1236 USD niedźwiedzie otworzył drogę do kolejnego poziomu 1205 USD, który został już przetestowany. Natomiast z drugiej ostatni Pin Bar na przetestowanym poziomie może świadczyć o nadchodzącej korekcie nawet w okolicę 1280 USD.

Oprócz tego oscylator stochastyczny wskazuje na pozytywną dywergencje. W związku z tym bazowym scenariuszem pozostanie mocniejsza korekta.

NZDUSD – powolne budowanie długiej pozycji?

Ostatni raport COT wskazuje, że fundusze lewarowane po raz kolejny powiększyły swoje zaangażowanie po długiej stronie rynku. Tym razem o 1 463 pozycje, odnotowano również wzrost pozycji krótkiej o 416 kontraktów terminowych. Pozycje długie wzrosły już drugi raz z rzędu, co daje szanse na większe odbicie pary walutowej NZDUSD.

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Źródło: Cme Group